Aktuarielles

Übersterblichkeit 2020 wegen Corona

By in Aktuarielles Tags: ,

image

Forscher um den Historiker Kaspar Staub von der Universität Zürich und den Epidemiologen Marcel Zwahlen von der Universität Bern haben in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik BFS über 140 Jahre zurückgeblickt: Sie verglichen monatsweise und aufgeschlüsselt nach Altersstruktur die tatsächlichen mit den erwarteten Todesfällen, die sich aus der Entwicklung der jeweils fünf vorangegangenen Jahre ergaben.

Das Resultat: Gemäss den Berechnungen lag die Übersterblichkeit 1890 übers ganze Jahr gesehen bei 6 Prozent, 1918 bei 49 Prozent, im 2020 bei 14 Prozent.

    BFS Sterblichkeit  / SRF    Studie

Beamte leben länger

By in Aktuarielles, Versicherte Tags:

image

DIW. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine Studie zu Unterschieden in der Lebenserwartung nach beruflicher Stellung, Einkommen und gesundheitlicher Belastung im Beruf erstellt.

Ziel der Studie ist es, die Lebenserwartung verschiedener sozioökonomischer Gruppen und die Unterschiede zwischen diesen Gruppen zu untersuchen. Zum besseren Vergleich wurde in der Studie die Lebenserwartung der aktuell 65-Jährigen betrachtet. Der Fokus liegt auf den Unterschieden, die sich je nach Einkommen, Berufen, Stellung im Beruf und gesundheitlicher Belastung für Männer und Frauen ergeben.

Eines der empirischen Hauptergebnisse zeigt, dass sich die Lebenserwartung deutlich nach der Stellung im Beruf unterscheidet: Heutige Rentner, die früher als sozialversicherungspflichtige Arbeiter tätig waren, leben im Vergleich zu ehemaligen Beamten mehr als fünf Jahre kürzer. Der Unterschied bei Frauen ist geringer, aber mit drei Jahren immer noch deutlich.

  DIW / Blick

Sterblichkeit 2020 geringer als 2015

By in Aktuarielles Tags: ,

image

Frank Scheffold, Professor am Physik-Departement der Universität Freiburg und ehemaliges Mitglied des Nationalen Forschungsrats beim Schweizerischen Nationalfonds, hat die Sterblichkeitszahlen im Coronajahr 2020 einer kritischen Analyse unterzogen. Seine Resultate überraschen.

Eine Arbeit der Universität Lausanne, unter der Leitung von Isabella Locatelli, vergleicht die Sterblichkeit in der Schweiz im letzten Jahr mit jener in den Vorjahren. Aus der Studie ergeben sich mehrere interessante Schlussfolgerungen. Erstens ist die Übersterblichkeit etwas geringer als die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 – was darauf hindeutet, dass es in der Schweiz, im Gegensatz zu einigen anderen Ländern, keine grosse Dunkelziffer an Pandemieopfern gibt.

Bezüglich der standardisierten Sterblichkeit, welche die Veränderungen in der Alters- und Geschlechterverteilung einer Bevölkerung berücksichtigt, stellen die Autoren eine etwas geringere Sterblichkeit im Vergleich zum Grippejahr 2015 fest. Da die Sterblichkeit in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gesunken (und die Lebenserwartung gestiegen) ist, lag sie im Jahr 2020 sogar um sieben Prozent niedriger als im Jahr 2010.

Inwieweit die Covid-19-Todesfälle im Jahr 2020 durch die Corona-Massnahmen begrenzt werden konnten, ist unklar, und die Autoren lassen diese Frage offen. Verglichen mit dem Vorjahr reduzierte sich die Lebenserwartung im Jahr 2020 um knapp acht Monate. Im Vergleich dazu sank die Lebenserwartung durch die Spanische Grippe im Jahre 1918 um fast zehn Jahre bei einer damals ohnehin schon viel geringeren Lebenserwartung von um die Mitte fünfzig. Die Auswirkungen der Spanischen Grippe waren ungleich dramatischer als jene von Covid-19.

  NZZ

OAK: Fachrichtlinie 5 wird Mindeststandard

By in Aktuarielles, Aufsicht Tags: , ,

Die Fachrichtlinie FRP 5 (Mindestanforderungen an die Prüfung der Vorsorgeeinrichtung) wurde von der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten (SKPE) revidiert. In diesem Zusammenhang hat die OAK BV die Weisungen W – 03/2014 «Erhebung von Fachrichtlinien der SKPE zum Mindeststandard» angepasst. Mit diesem Entscheid der OAK BV wird die neue Fassung der FRP 5 für alle zugelassenen Expertinnen und Experten zum Mindeststandard erklärt.

  FRP 5

Flexible Renten unvermeidlich

By in Aktuarielles Tags: , ,

imageWerner Rutsch, Geschäftsleitungsmitglied der Axa kommentiert die Entwicklung der technischen Zinsen und die anhaltende Umverteilung.

Die Behauptung sei erlaubt, dass längerfristig mit einem intelligenten Anlagemix – vor allem aus Aktien und Immobilien – die Sollrendite, die bei den meisten Schweizer Stiftungen zwischen 1 und 2,5 Prozent liegt, durchaus erzielt werden kann. Wahrscheinlicher ist aber, dass in einigen Jahren die Empfehlung beziehungsweise der Mindestzins bei null liegen könnte, wie dies einige Aktuare bereits heute fordern. Eine Legitimation der Nullverzinsung von Alterskapital hätte dramatische Folgen. Die aktiven Erwerbstätigen würden doppelt verlieren: Verlust von Zinseszinseffekten und laufend weiter sinkende Umwandlungssätze. Umgekehrt würden die Aktiven das volle Anlagerisiko tragen, während die Renten unverändert bleiben. Pro memoria: Heute schon sind Nullverzinsungen möglich, einerseits im überobligatorischen Bereich und anderseits wenn sich eine Stiftung im Sanierungsmodus befindet.

Weiterlesen »

Rekordzahl an Todesfällen 2020

By in Aktuarielles, Statistik Tags:

image

BFS. 2020 verzeichnete die Schweiz 76 200 Todesfälle; das sind 12,4% mehr als 2019. In den Monaten März und April starben im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode rund 1700 mehr Menschen (+14%), von Oktober bis Dezember wurden sogar fast 7800 bzw. 45% mehr Todesfälle registriert als in den gleichen Monaten des Jahres 2019.
   Unabhängig von der Staatsangehörigkeit nahm die Anzahl Todesfälle bei den Männern stärker zu als bei den Frauen. In der Schweizer Bevölkerung stieg sie um 13,7% bei den Männern und um 9,3% bei den Frauen, in der ausländischen Bevölkerung lagen diese Werte bei +22,8% bzw. +20,4%. Personen ab 80 Jahren waren zudem stärker betroffen (+15,5%) als die anderen Altersklassen. Ende 2019 hatten die Todesfälle von Betagten im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 1,5% zugenommen.
   Mit mehr als zehn Todesfällen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnen die Kantone Tessin, Jura, Basel-Stadt, Glarus, Neuenburg und Schaffhausen die anteilsmässig meisten Todesfälle. Zug weist mit 7‰ die tiefste rohe Sterbeziffer auf. Der gesamtschweizerische Wert liegt bei 9‰.

  BFS

Corona: “Keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen”

By in Aktuarielles, Medien Tags: ,

imageSusanne Kapfinger hat für AWP-Soziale Sicherheit Benno Ambrosini, Geschäftsführer
Libera, zu den Konsequenzen der Pandemie für die Pensionskassen befragt.

Susanne Kapfinger: Was sind die kurzfristigen Konsequenzen der Covidkrise?
Einerseits dürfte 2020 die Sterblichkeit der Rentner aus- geprägter sein als in früheren Jahren – insbesondere bei Pensionskassen mit einem hohen Durchschnittsalter des Rentnerbestandes. Das könnte zu einem Risikogewinn bei den Rentnern führen. Andererseits könnte bei manchen Pensionskassen die Sterblichkeit bei den aktiven Versicherten höher als erwartet ausfallen. Das würde zu einer höheren Schadenbelastung durch Todesfälle und allenfalls zu einem Risikoverlust bei den aktiven Versicherten führen. Wir erwarten allerdings keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf die Pensionskassen, da die älteren Rentner weniger Kapital benötigen als die jüngeren.

Was geschieht, wenn sich die Übersterblichkeit fortsetzt?
Vergangene Phasen von Übersterblichkeit haben gezeigt, dass auf diese oft eine Phase der Untersterblichkeit folgt. Es ist also nicht auszuschliessen, dass die von Covid-19 verursachte Übersterblichkeit zu einer etwas geringeren Sterblichkeit in den Folgejahren führen wird.

Wird die aktuelle Situation in der Rentenberechnung nicht berücksichtigt?
Die Übersterblichkeit im Jahr 2020 ist nicht in den im Dezember 2020 publizierten technischen Grund- lagen BVG 2020 berücksichtigt, da sich die Grundlagen BVG 2020 auf die Sterblichkeitsdaten der Jahre 2015 bis 2019 beziehen. Dafür wird die Übersterblichkeit im Jahr 2020 in den kommenden technischen Grundlagen BVG 2025 mit der Beobachtungsperiode 2020 bis 2024 berücksichtigt.

Man tut also als wäre nichts geschehen?
Kurzfristige Schwankungen der Sterblichkeit können Konsequenzen für Pensionskassen haben. Für die Festlegung ihrer Leistungen und Finanzierung sollten sich Pensionskassen aber auf die mittel- und langfristigen Sterblichkeitsprognosen stützen und nicht auf kurzfristige Schwankungen in der Vergangenheit.

  AWP Soziale Sicherheit

­

Sinkende Lebenserwartung, Übersterblichkeit

By in Aktuarielles Tags:

BFS. Zwischen 2019 und 2020 sank die Lebenserwartung der Männer bei Geburt von 81,9 auf 81,1 Jahre (–0,8 Jahre), jene der Frauen von 85,6 auf 85,2 Jahre (–0,4 Jahre). Diese Abnahmen lassen sich mehrheitlich mit den steigenden Sterberaten im hohen Alter erklären. So ging die verbleibende Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren bei den Männern um 0,7 Jahre (von 20,0 auf 19,3 Jahre) und bei den Frauen um 0,5 Jahre zurück (von 22,7 auf 22,2 Jahre).

Auf kantonaler Ebene verringerte sich die Lebenserwartung der Männer bei Geburt in den Kantonen Obwalden (–2,5 Jahre), Tessin (–2,3) sowie Genf (–2,2) am stärksten, diejenige der Frauen in den Kantonen Jura (–1,8), Genf (–1,5) und Schwyz (–1,4).

image

Im Jahr 2020 kam es im Verlauf der ersten Welle der Covid-19-Pandemie vom 16. März 2020 (Woche 12) bis zum 19. April 2020 (Woche 16) zu einer Übersterblichkeit; in der Altersgruppe von 65 Jahren und älter starben rund 1500 Personen (26%) mehr als erwartet, in der Altersgruppe unter 65 Jahren rund 100 Personen (12%) mehr.

In der zweiten Welle der Covid-19-Pandemie kam es vom 19. Oktober 2020 (Woche 43) bis zum 31. Januar 2021 (Woche 4) zu einer weiteren Periode mit Übersterblichkeit. Von Woche 43 bis einschliesslich der letzten Woche des Jahres 2020 (Woche 53) starben in der Altersgruppe 65 Jahre und älter rund 7300 Personen (56%) mehr als erwartet und in der Altersgruppe unter 65 Jahren rund 200 Personen (11%) mehr (Stand 9. März 2021).

Die Übersterblichkeit entwickelte sich in beiden Wellen der Covid-19-Pandemie regional unterschiedlich. In der ersten Welle zeigte sich 2020 die Übersterblichkeit besonders ausgeprägt in der Genferseeregion und im Kanton Tessin. Demgegenüber ging die zweite Welle in allen sieben Grossregionen mit einer deutlichen und anhaltenden Übersterblichkeit einher, die sich bis in den Januar des Jahres 2021 fortsetzte.

  Mitteilung BFS

Weniger verheiratete Rentner

By in Aktuarielles Tags:

SNAGHTML2a55ae69

Die Wahrscheinlichkeit von Männern im Rentenalter verheiratet zu sein, ist in der letzten Dekade gesunken ist, was einen direkten Effekt auf die anwartschaftlichen Leistungen hat, die zu berappen sind. Die Kasse kann mit weniger Rentenfällen mit Hinterlassenschaften rechnen. Im Schnitt ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vorsorgefall eine Partnerrente auslöst, bei Männern zwischen Alter 65 und 90 von 75% bei BVG 2015 auf 66% bei BVG 2020 gesunken.

Die Veränderung dieses Werts bei den Frauen (links) ist vergleichsweise gering. Er stieg sogar leicht von 21 auf 22%. Die Frauen fallen bei dieser Rechnung jedoch aus mehreren Grün den weniger stark ins Gewicht. Erstens sind sie im BVG per se untervertreten und haben auch viel weniger hohe Renten.

Weiter har der Umstand, dass Frauen oft ihre Gatten überleben und auch jünger sind als ihre Ehemänner, einen doppelten Effekt auf die Bedeutsamkeit dieser Statistik für Pensionskassen. Das sieht man auch in den Grafiken: Es ist viel weniger wahrscheinlich, dass eine Rentnerin stirbt und einen Witwer mit Rentenanspruch hinterlässt als umgekehrt.
(Quelle Schweizer Personalvorsorge, 21-2)

Die Rentenboomer werden zum Medienthema

By in Aktuarielles, Versicherte

Michael Ferber greift in der NZZ das Thema “Rentenboomer” auf. In seinem Beitrag heisst es:

Der Aon-Experte [Willi Thurnherr] macht auch etwas Hoffnung. Es sei zu berücksichtigen, dass ein grosser Teil der Babyboomer-Jahrgänge bereits in Pension gegangen sei. In diesem Jahr erreicht schliesslich der Jahrgang 1956 bei den Männern und 1957 bei den Frauen das ordentliche Rentenalter. «Ein Teil des Rentenboomer-Problems ist also schon abgewickelt», sagt er.

Auch Pascal Renaud [Toptima] erwartet trotzdem, dass der Druck auf die Umwandlungssätze der Pensionskassen weiter zunimmt – zumal nicht davon auszugehen sei, dass die Zinsen in absehbarer Zeit stiegen. Niedrigere Umwandlungssätze bedeuten geringere Renten aus der beruflichen Vorsorge für die Versicherten. Damit würde sich der Trend der vergangenen Jahre fortsetzen. Aktive Erwerbstätige können sich davon mit einem Blick auf den Pensionskassen-Ausweis überzeugen, dieser gibt hier einen – oftmals ernüchternden – Überblick.

  NZZ / Unterlagen Renaud

BFS: Mortalität 2020

By in Aktuarielles, Statistik, Versicherte Tags: ,

image

BFS.Die Übersterblichkeit entwickelt sich wie die Epidemie regional unterschiedlich. Während der zweiten Welle von Covid-19 zeigen sich gegenüber den erwarteten Werten erhöhte Todesfallzahlen in den Wochen 44-51, 2020 in der Genferseeregion, von Woche 43, 2020 bis Woche 01,2021 im Espace Mittelland, seit Woche 43, 2020 in der Zentralschweiz, in den Wochen 45 sowie 47, 2020 bis 1, 2021 in der Nordwestschweiz, seit Woche 45, 2020 im Kanton Zürich, seit Woche 44, 2020 in der Ostschweiz, sowie seit Woche 44, 2020 im Kanton Tessin.

In der ersten Welle von Covid-19 zeigte sich 2020 die Übersterblichkeit in der Genferseeregion in den Wochen 11-18, im Espace Mittelland in den Wochen 14 und 16, in der Nordwestschweiz in den Wochen 13 und 14, in Zürich und der Ostschweiz in Woche 14, in der Zentralschweiz in Woche 16 sowie im Tessin in den Wochen 11 bis 16.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann sich eine stark erhöhte lokale Sterblichkeit unter Umständen im gesamtschweizerischen oder regionalen Durchschnitt verbergen. Aus technischen Gründen werden nur die Daten der 18 grössten Kantone in der CSV-Tabelle dargestellt.

  BFS

Wenn aus Babys Rentner werden

By in Aktuarielles, PK-Experten Tags: ,

imageDie Generation der Babyboomer, je nach Definition die zwischen ca. 1945 und 1965 Geborenen, geht in wachsender Zahl in Pension. Die Babyboomer werden zu Rentenboomern, wie es Pascal Renaud, Partner Toptima, an der diesjährigen BVS-Tagung formulierte. Das wird in den nächsten 10 – 15 Jahren erhebliche Konsequenzen auf die berufliche Altersvorsorge haben.

Renaud untermauerte seine Aussagen mit zahlreichen Grafiken und Tabellen und forderte die Verantwortlichen der Pensionskassen nachdrücklich dazu auf, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen, am besten schon heute. Absehbar sind zwei Pensionierungswellen, welche die einzelnen Kassen je nach Branche und Struktur unterschiedlich treffen werden, aber betroffen sind praktisch alle mittleren und grösseren Vorsorgeeinrichtungen, einfach früher oder etwas später.

image

Die Form der Pyramide lässt erkennen, wann in welchem Ausmass die Pensionierungen zunehmen werden. Die beiden rot gestrichelten Linien zeigen, dass die Zahl der 65-Jährigen noch fast genau gleich gross ist wie jene der 20-Jährigen, aber 2019 gab  es erstmals mehr Personen, die 65 wurden als 20. Die Differenz wird sich bis 2029 auf 28’000 pro Jahr erhöhen.

image

Die kumulierte Lücke zwischen Aktiven und Neurentnern von 2020 bis 2030 beträgt rund 200’000. Das Umlagesystem der AHV ist davon direkt noch stärker betroffen, aber der altersmässige Strukturwandel trifft auch die Pensionskassen. Die Zuwanderung kann das etwas abfedern, aber die Entwicklung nicht stoppen. Es ist eine deutlich stärkere Zunahme der Rentner als der Aktiven absehbar.

Weiterlesen »

Gesundheit und Geschlecht

By in Aktuarielles, Versicherte Tags:

image

Frauen und Männer haben eine unterschiedlich hohe Lebenserwartung bei Geburt. Frauen leben im Durchschnitt vier Jahre länger, ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität ist jedoch weniger gut.  Zahlreiche Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) deuten auf Unterschiede in der Gesundheit von Frauen und Männern hin. Aus verschiedenen Studien geht hervor, dass die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten weitgehend durch gesellschaftliche Normen wie Geschlechterrollen und -beziehungen geprägt und beeinflusst werden. Eine geschlechtsspezifische Analyse der Gesundheit fördert das Verständnis der gesundheitlichen Unterschiede zwischen Frauen und Männern und ermöglicht es, auf dieser Basis spezifische Präventions- und Gesundheitsförderungsstrategien zu entwickeln, die der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen.

  BFS Studie

Technische Grundlagen BVG 2020

By in Aktuarielles Tags:

Aon und Libera haben die technischen Grundlagen BVG 2020 vorgestellt, welche in Zusammenarbeit mit fünfzehn grossen Vorsorgeeinrichtungen entwickelt wurden. Es handelt sich dabei um die fünfte Generation der BVG-Grundlagen.

Vor nunmehr über 20 Jahren haben die grössten autonomen Pensionskassen der Schweiz eingewilligt, den beiden Autoren Aon und Libera ihre Versichertenbestände zum Zwecke der Erstellung technischer Grundlagen zugänglich zu machen. Per Ende 2019 wurden die BVG-Grundlagen von nahezu 1100 Vorsorgeeinrichtungen verwendet und zur Bewertung von ca. zwei Drittel der Vorsorgekapitalien aller Vorsorgeeinrichtungen genutzt.

Lebenserwartung
image
Die neuen technischen Grundlagen BVG 2020 bestätigen, dass die in der beruflichen Vorsorge in der Schweiz versicherten Personen immer länger leben, wobei aber die Zunahme weniger stark als in der Vergangenheit ist. Parallel dazu bestätigt sich die Tendenz, dass signifikant weniger neue Invaliditätsfälle beobachtet werden.

Gemäss den technischen Grundlagen BVG 2020 hat sich die Lebenserwartung der Rentner im Verlauf der letzten fünf Jahre verlängert. Jene der 65-jährigen Männer hat um 0.65 Jahre auf 20.42 Jahre zugenommen, jene der Frauen um 0.27 Jahre auf 22.20 Jahre. Während die Lebenserwartung der Männer sich wie erwartet entwickelt hat (erwartet worden waren 20.38 Jahre) hat diejenige der Frauen etwas weniger stark als erwartet zugenommen (erwartet worden waren 22.47 Jahre).

Umwandlungssatz
image

Für das Referenzjahr 2021 (Periodentafeln mit Projektion bis ins Jahr 2021) ergeben sich bei einer Anwartschaft von 60 % für eine Ehegatten-/Partnerrente und 20 % für die Waisenrente und abhängig vom technischen Zinssatz die in Tab. 4 angegebenen Umwandlungssätze.

  Dokumentation Aon / Documentation f /  Website BVG2020 / Medienmitteilung

1 2 3 4 ›»