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UBS PK-Performance April 2024

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im April eine durchschnittliche Performance von -0,95% nach Abzug von Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei 3,06% und die annualisierte Rendite seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 bei 3,08%.
  • Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 1,76 Prozentpunkte. Das beste (-0,20%) Ergebnis erzielte eine mittlere Pensionskasse mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und 1 Mrd. Das schlechteste (-1,96%) Ergebnis erzielte eine kleine Pensionskasse mit verwalteten Vermögen unter CHF 300 Mio. Die geringste Performancespanne (1,51 Prozentpunkte) wiesen die grossen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen über CHF 1 Mrd. auf.
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Swisscanto PK-Monitor Q1 2024

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Nach der kräftigen Jahresendrallye 2023 sind die Finanzmärkte in Hochstimmung ins neue Jahr gestartet und haben anschliessend weltweit historische Höchststände erreicht. In- zwischen hat die Euphorie allerdings wieder nachgelassen und ist einer zunehmenden Verunsicherung gewichen.

Im ersten Quartal 2024 erreichte eine durchschnittliche Pensionskasse ein erfreuliches Plus von 5,8%. Die geschätzten Deckungsgrade der Kassen haben sich weiter verbessert und liegen nahe bei den Höchstständen von 2021. Bei den privatrechtlichen Kassen beträgt der Deckungsgrad aktuell starke 119,6%.

  Swisscanto PK-Monitor

CS PK-Index Q1 – 2014

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  • Im Berichtsquartal steigt der Pensionskassen Index um 8,36 Punkte bzw. 4,20%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 4,20%.
  • Per 31. März 2024 steht der Index bei 207,27 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Alle drei Monate des Berichtsquartals waren positiv: der Januar mit 0,56% und der Februar mit 1,41%, gefolgt von dem sehr starken März mit 2,18%.
  • Der Hauptanteil der positiven Entwicklung im ersten Quartal ist den Aktien (+3,43%) zuzuschreiben. Der Renditebeitrag der Obligationen beträgt insgesamt +0,21%. Immobilien (+0,49%) und alternative Anlagen (+0,23%) erhöhen das Quartalsergebnis weiter. Einzig die Liquidität, welche die Devisentermingeschäfte zur Absicherung des Währungsrisikos beinhaltet, weist ein negatives Ergebnis von –0,25% im Berichtsquartal aus. Die übrigen Anlagekategorien waren eher unauffällig.

  CS-PK Index / FR

Steigende Pensionsvermögen

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(WTW) Dank einem positiven Start ins Jahr 2024 haben die Netto-Pensionsverpflichtungen  der Schweizer Arbeitgeber ihre Verluste aus dem letzten Quartal 2023 im ersten Quartal 2024 wieder wettgemacht. Die Pensionsvermögen wuchsen über das Quartal deutlich um 5,0% und die Zinsen auf Unternehmensanleihen blieben recht stabil.

Die starke Position der Netto-Pensionsverpflichtungen über die letzten 2 Jahre hält somit trotz temporärem Einbruch Ende 2023 an. Der Deckungsgrad (d.h. das Verhältnis von Pensionsvermögen zu Pensionsverpflichtungen) stieg um 6,2% an, wie aus dem WTW Pension Index hervorgeht. Er stieg von 119,9% (31. Dezember 2023) auf 126,1% (31. März 2024).

  Mitteilung WTW

UBS PK-Performance März 2024

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im März eine durchschnittliche Performance von 2,01% nach Abzug von Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei 3,94% und die annualisierte Rendite seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 bei 3,14%.
  • Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 2,51 Prozentpunkte. Das beste (3,31%) Ergebnis erzielte eine kleine Pensionskasse mit verwalteten Vermögen unter CHF 300 Mio. Das schlechteste (0,80%) Ergebnis erzielte eine grosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen über CHF 1 Mrd. Die geringste Performancespanne (1,60 Prozentpunkte) wiesen die mittelgrossen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und 1 Mrd. auf.
  • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) war mit durchschnittlich 0,19 kleiner als im Vormonat (0,21). Für die grossen Pensionskassen betrug der Wert 0,23, für mittelgrosse 0,24 und für die kleinen 0,12.
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CS PK-Index März 2024

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Im Berichtsmonat steigt der Pensionskassen Index um 4,34 Punkte bzw. 2,14%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 4,16%. Per 31. März 2024 steht der Index bei 207,18 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.

Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im März ist den Aktien (+1,54%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 1,01% und auf Aktien Schweiz von 0,53% entfällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch positive Beiträge von den Immobilien (+0,27%), den Obligationen CHF (+0,19%), den Obligationen FW (+0,10%) und den alternativen Anlagen (+0,09%) erhöht. Einzig die Liquidität (-0,09%) belastet das Monatsresultat primär aufgrund von Devisenabsicherungsgeschäften. Die übrigen Anlageklassen waren eher unauffällig.

CS PK-Index Februar 2024

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(CS) Im Berichtsmonat steigt der Pensionskassen Index um 2,76 Punkte bzw. 1,38%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 1,95%. Per 29. Februar 2024 steht der Index bei 202,78 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.

Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im Februar ist den Aktien (+1,33%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 1,22% und auf Aktien Schweiz von 0,11% fällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch positive Beiträge der Obligationen FW (+0,06%), der alternativen Anlagen (+0,06%) und den Immobilien (+0,05%) erhöht. Die Liquidität (-0,10%) und die Obligationen CHF (-0,04%) belasten das Resultat. Die übrigen Anlageklassen waren eher unauffällig.

CS Index

UBS PK-Performance Februar 2024

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Februar eine durchschnittliche Performance von 1,32% nach Abzug von Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei 1,83% und die annualisierte Rendite seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 bei 3,03%.
  • Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 3,06 Prozentpunkte. Das beste (3,01%) sowie das schlechteste (–0,05%) Ergebnis erzielte eine kleine Pensionskasse mit verwalteten Vermögen unter CHF 300 Mio. Die geringste Performancespanne (1,61 Prozentpunkte) wiesen die grossen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen über 1 Mrd. auf.
  • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) war mit durchschnittlich 0,21 grösser als im Vormonat (0,18). Für die grossen Pensionskassen betrug der Wert 0,26, für mittelgrosse 0,27 und für die kleinen 0,14.
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UBS PK-Performance Januar 2024

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Januar eine durchschnittliche Performance von 0,48% nach Abzug von Gebühren. Seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 beträgt die annualisierte Rendite 2,97%.
  • Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 1,54 Prozentpunkte. Das beste (1,31%) Ergebnis erzielte eine mittelgrosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und 1 Mrd., das schlechteste (–0,23%) eine grosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen über CHF 1 Mrd. Die geringste Performancespanne (1,2 Prozentpunkte) wiesen die mittelgrossen Pensionskassen auf.
  • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) war mit durchschnittlich 0,18 grösser als im Vormonat (0,15). Für die grossen Pensionskassen betrug der Wert 0,22, für mittelgrosse 0,24 und für die kleinen 0,12.
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CS PK-Index Januar 2024

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(CS) Im Januar steigt der Pensionskassen Index um 1,08 Punkte bzw. 0,54%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 0,54%. Per 31. Januar 2024 steht der Index bei 199,99 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.

Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im Januar ist den Aktien (+0,52%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 0,37% und auf Aktien Schweiz von 0,15% fällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch einen positiven Beitrag der Immobilien (+0,13%) erhöht. Leicht positive Beiträge gab es zudem auch von den alternativen Anlagen mit 0,03% zu verzeichnen. Die Obligationen CHF (-0,12%) und die Liquidität (-0,05%) belasten das Resultat. Die übrigen Anlageklassen waren eher unauffällig.

  CS PK-Index / FR

Swisscanto PK-Monitor 2023

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(Swisscanto) Die wichtigsten Ergebnisse:

  • Schweizer Vorsorgeeinrichtungen profitierten von der kräftigen Jahresendrallye bei Aktien und Anleihen. Der Deckungsgrad der privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen stieg von 112,6% (30.9.2023) auf 114,9% per Ende 2023.

  • Die Anzahl privatrechtlicher Vorsorgeeinrichtungen mit einem Deckungsgrad von über 115% ist per Ende 2023 auf 49,1% (Vorquartal: 41,0%) gestiegen, jene der finanziell stärksten öffentlich-rechtlichen, vollkapitalisierten Kassen auf 16,2% (Vorquartal: 13,5%).

  • In einer Unterdeckung befinden sich 1,3% (Vorquartal: 1,6%) der privatrechtlichen Kassen sowie 8,1% (Vorquartal: 8,1%) der öffentlich-rechtlichen Kassen mit Vollkapitalisierung und 83,7% (Vorquartal: 88,9%) der öffentlich-rechtlichen Kassen mit Teilkapitalisierung.

  • Die erfassten Vorsorgeeinrichtungen erwirtschafteten im vierten Quartal 2023 eine geschätzte vermögensgewichtete Rendite von 2,5%; die Gesamtrendite für das Jahr 2023 beträgt 6,2%.
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UBS PK-Index 2023

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Dezember eine durchschnittliche Performance von 1,38% nach Abzug von Gebühren. Damit betrug die Rendite 4,92% für das Jahr 2023. Seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 beträgt die annualisierte Rendite 2,96%.
  • Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 2,95 Prozentpunkte. Das beste (2,85%) wie auch das schlechteste (–0,10) Ergebnis erzielte eine grosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen über CHF 1 Mrd. Die geringste Performancespanne (2,32%) wiesen die mittelgrossen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und 1 Mrd. auf.
  • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) war mit durchschnittlich 0,15 geringer als im Vormonat (0,18). Für die grossen Pensionskassen betrug der Wert 0,20, für mittelgrosse 0,21 und für die kleinen 0,08.

  UBS PK-Performance / FR

CS PK-Index 2023-12

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(CS) Im Berichtsmonat Dezember steigt der Pensionskassen Index um 3,20 Punkte bzw. 1,64%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 5,44%. Per 31. Dezember 2023 steht der Index bei 198,88 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.

Der Hauptanteil an der deutlich positiven Entwicklung im Dezember ist den Aktien (+0,77%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 0,43% und auf Aktien Schweiz von 0,34% fällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch grosse Beiträge der Obligationen CHF (+0,46%) und Immobilien (+0,31%) massgebend erhöht. Leicht positive Beiträge gab es von der Liquidität (inklusive Devisentermingeschäfte zur Währungsabsicherung) mit 0,09%, den Obligationen FW mit 0,02% und den Wandelanleihen mit 0,01% zu verzeichnen. Alternative Anlagen belasten das Resultat als einzige Anlageklasse (-0,04%).

UBS PK-Performance

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im November eine durchschnittliche Performance von 2,35% nach Abzug von Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei 3,50% und die annualisierte Rendite seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 bei 2,90%.
  • Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 3,17 Prozentpunkte. Das beste Ergebnis (4,14%) erzielte eine kleine Pensionskasse mit verwalteten Vermögen unter CHF 300 Mio. Das schlechteste Ergebnis (0,97%) erzielte eine mittelgrosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und 1 Mrd. Die geringste Performancespanne (2,56%) wiesen die mittelgrossen Pensionskassen auf.
  • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) war mit durchschnittlich 0,18 geringer als im Vormonat (0,26). Für die grossen Pensionskassen betrug der Wert 0,23, für mittelgrosse 0,24 und für die kleinen 0,10.
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