Index

UBS PK-Performance Januar 2024

9. Februar 2024 By pwirth in Index Tags: UBS PK-Performance

Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Januar eine durchschnittliche Performance von 0,48% nach Abzug von Gebühren. Seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 beträgt die annualisierte Rendite 2,97%.
Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 1,54 Prozentpunkte. Das beste (1,31%) Ergebnis erzielte eine mittelgrosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und 1 Mrd., das schlechteste (–0,23%) eine grosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen über CHF 1 Mrd. Die geringste Performancespanne (1,2 Prozentpunkte) wiesen die mittelgrossen Pensionskassen auf.
Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) war mit durchschnittlich 0,18 grösser als im Vormonat (0,15). Für die grossen Pensionskassen betrug der Wert 0,22, für mittelgrosse 0,24 und für die kleinen 0,12.

CS PK-Index Januar 2024

8. Februar 2024 By pwirth in Index Tags: CS PK-Index

(CS) Im Januar steigt der Pensionskassen Index um 1,08 Punkte bzw. 0,54%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 0,54%. Per 31. Januar 2024 steht der Index bei 199,99 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.

Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im Januar ist den Aktien (+0,52%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 0,37% und auf Aktien Schweiz von 0,15% fällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch einen positiven Beitrag der Immobilien (+0,13%) erhöht. Leicht positive Beiträge gab es zudem auch von den alternativen Anlagen mit 0,03% zu verzeichnen. Die Obligationen CHF (-0,12%) und die Liquidität (-0,05%) belasten das Resultat. Die übrigen Anlageklassen waren eher unauffällig.

CS PK-Index / FR

Swisscanto PK-Monitor 2023

29. Januar 2024 By pwirth in Index Tags: Swisscanto PK-Monitor

(Swisscanto) Die wichtigsten Ergebnisse:

Schweizer Vorsorgeeinrichtungen profitierten von der kräftigen Jahresendrallye bei Aktien und Anleihen. Der Deckungsgrad der privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen stieg von 112,6% (30.9.2023) auf 114,9% per Ende 2023.
Die Anzahl privatrechtlicher Vorsorgeeinrichtungen mit einem Deckungsgrad von über 115% ist per Ende 2023 auf 49,1% (Vorquartal: 41,0%) gestiegen, jene der finanziell stärksten öffentlich-rechtlichen, vollkapitalisierten Kassen auf 16,2% (Vorquartal: 13,5%).
In einer Unterdeckung befinden sich 1,3% (Vorquartal: 1,6%) der privatrechtlichen Kassen sowie 8,1% (Vorquartal: 8,1%) der öffentlich-rechtlichen Kassen mit Vollkapitalisierung und 83,7% (Vorquartal: 88,9%) der öffentlich-rechtlichen Kassen mit Teilkapitalisierung.
Die erfassten Vorsorgeeinrichtungen erwirtschafteten im vierten Quartal 2023 eine geschätzte vermögensgewichtete Rendite von 2,5%; die Gesamtrendite für das Jahr 2023 beträgt 6,2%.

UBS PK-Index 2023

11. Januar 2024 By pwirth in Index Tags: UBS PK-Performance

Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Dezember eine durchschnittliche Performance von 1,38% nach Abzug von Gebühren. Damit betrug die Rendite 4,92% für das Jahr 2023. Seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 beträgt die annualisierte Rendite 2,96%.
Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 2,95 Prozentpunkte. Das beste (2,85%) wie auch das schlechteste (–0,10) Ergebnis erzielte eine grosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen über CHF 1 Mrd. Die geringste Performancespanne (2,32%) wiesen die mittelgrossen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und 1 Mrd. auf.
Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) war mit durchschnittlich 0,15 geringer als im Vormonat (0,18). Für die grossen Pensionskassen betrug der Wert 0,20, für mittelgrosse 0,21 und für die kleinen 0,08.

UBS PK-Performance / FR

CS PK-Index 2023-12

10. Januar 2024 By pwirth in Index Tags: CS PK-Index

(CS) Im Berichtsmonat Dezember steigt der Pensionskassen Index um 3,20 Punkte bzw. 1,64%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 5,44%. Per 31. Dezember 2023 steht der Index bei 198,88 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.

Der Hauptanteil an der deutlich positiven Entwicklung im Dezember ist den Aktien (+0,77%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 0,43% und auf Aktien Schweiz von 0,34% fällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch grosse Beiträge der Obligationen CHF (+0,46%) und Immobilien (+0,31%) massgebend erhöht. Leicht positive Beiträge gab es von der Liquidität (inklusive Devisentermingeschäfte zur Währungsabsicherung) mit 0,09%, den Obligationen FW mit 0,02% und den Wandelanleihen mit 0,01% zu verzeichnen. Alternative Anlagen belasten das Resultat als einzige Anlageklasse (-0,04%).

UBS PK-Performance

8. Dezember 2023 By pwirth in Index Tags: UBS PK-Performance

Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im November eine durchschnittliche Performance von 2,35% nach Abzug von Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei 3,50% und die annualisierte Rendite seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 bei 2,90%.
Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 3,17 Prozentpunkte. Das beste Ergebnis (4,14%) erzielte eine kleine Pensionskasse mit verwalteten Vermögen unter CHF 300 Mio. Das schlechteste Ergebnis (0,97%) erzielte eine mittelgrosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und 1 Mrd. Die geringste Performancespanne (2,56%) wiesen die mittelgrossen Pensionskassen auf.
Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) war mit durchschnittlich 0,18 geringer als im Vormonat (0,26). Für die grossen Pensionskassen betrug der Wert 0,23, für mittelgrosse 0,24 und für die kleinen 0,10.

CS PK-Index November 2023

8. Dezember 2023 By pwirth in Index Tags: CS PK-Index

November 2023: 2.65%
YTD: 3,76%

(CS) Im Berichtsmonat steigt der Pensionskassen Index um 5,05 Punkte bzw. 2,65%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 3,76%. Per 30. November 2023 steht der Index bei 195,71 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.

Der Hauptanteil an der deutlich positiven Entwicklung im November ist den Aktien (+1,62%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 0,97% und auf Aktien Schweiz von 0,65% fällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch grosse Beiträge der Obligationen CHF (+0,57%) und Immobilien (+0,30%) massgebend erhöht. Leicht positive Beiträge gab es von der Liquidität (inklusive Devisentermingeschäfte zur Währungsabsicherung) mit 0,12%, den Obligationen FW mit 0,02% und den Hypotheken mit 0,01% zu verzeichnen. Alternative Anlagen belasten das Resultat als einzige Anlageklasse (-0,04%).

UBS PK-Performance Oktober 2023

9. November 2023 By pwirth in Index Tags: UBS PK-Performance

Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Oktober eine durchschnittliche Performance von –1,42% nach Abzug von Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei 1,13% und die annualisierte Rendite seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 bei 2,77%.
Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 3,29 Prozentpunkte. Das beste Ergebnis (0,20%) erzielte eine grosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen über 1 Mrd. Das schlechteste Ergebnis (–3,09%) erzielte eine kleine Pensionskasse mit verwalteten Vermögen unter 300 Mio. Die geringste Performancespanne (2,15%) wiesen die mittelgrossen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und 1 Mrd. auf.
Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) war mit durchschnittlich 0,26 geringer als im Vormonat (0,30). Für die grossen Pensionskassen betrug der Wert 0,30, für mittelgrosse 0,33 und für die kleinen 0,19.

CS PK-Index Oktober 2023

8. November 2023 By pwirth in Index Tags: CS PK-Index

Oktober 2023: -1.63%
YTD: 1,09%

Im Berichtsmonat fällt der Pensionskassen Index um -3,21 Punkte bzw. -1,63%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 1,09%. Per 31. Oktober 2023 steht der Index bei 190,68 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.

Der Hauptanteil an der negativen Entwicklung im Oktober ist den Aktien (-1,39%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Schweiz ein negativer Beitrag von -0.70% und auf Aktien Ausland von -0,69% fällt. Zusätzlich belastet wird das Monatsergebnis mit einem negativen Beitrag von -0.20% durch die Immobilien und die Obligationen FW (-0,04%).

Leicht positive Beiträge gab es hingegen von der Liquidität (inklusive Devisentermingeschäfte zur Währungsabsicherung) mit 0,02%, den Obligationen CHF mit 0,01% und den Hypotheken mit ebenfalls 0,01% zu verzeichnen. Die übrigen Anlageklassen waren eher unauffällig.

CS PK-Index Q3 2023

26. Oktober 2023 By pwirth in Index Tags: CS PK-Index

(CS) Im Berichtsquartal nimmt der Pensionskassen Index um 2,05 Punkte bzw. 1,05% ab; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 2,77%.

Per 30. September 2023 steht der Index bei 193,85 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Im August und September gab es Verluste in der Höhe von –0,56% bzw. –0,84%, während der Juli mit 0,35% noch positiv war.

Der Hauptanteil an der negativen Entwicklung im dritten Quartal ist den Aktien (–0,86%) zuzuschreiben. Der Renditebeitrag der Obligationen beträgt insgesamt –0,23%. Einzig alternative Anlagen (+0,07%), Immobilien (+0,04%) und Hypotheken (+0,01%) vermochten das Quartalsergebnis zu erhöhen. Die übrigen Anlagekategorien waren eher unauffällig.

Bericht Q3

Swisscanto PK-Monitor Q3 2023

26. Oktober 2023 By pwirth in Index Tags: Swisscanto PK-Monitor

(Swisscanto) Nach dem Höchststand im Juli mussten im dritten Quartal 2023 vor allem die Aktienmärkte Federn lassen. Das haben auch die privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu spüren bekommen. Gegenüber dem Vorquartal (113,6%) ist deren Deckungsgrad auf 112,6% zurückgekommen. Die finanzielle Erholung der Pensionskassen seit dem Einbruch auf 110,1% Ende 2022 ist damit ins Stocken geraten. Die Rezessionssorgen, die derzeit auch die Finanzmärkte dominieren, widerspiegeln sich in dieser Entwicklung (Abbildung 1).

Das Resultat der schwierigeren Finanzmarktsituation zeigt vor allem bei den privatrechtlichen Kassen Wirkung: So ist die Zahl der privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit einem Deckungsgrad von mehr als 115% per Ende September auf 41% (Vorquartal 45,6%) gesunken, während jene der finanziell stärksten öffentlich-rechtlichen, vollkapitalisierten Kassen bei 13,5% gleichgeblieben ist.

Mercer Global Pension Index, Schweiz auf Rang 11

18. Oktober 2023 By pwirth in Index Tags: Mercer Global Index

(Mercer) Mercer und das CFA Institute haben den 15. jährlichen Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) veröffentlicht. Das Altersvorsorgesystem der Niederlande steht wieder an der Spitze der Liste, Island und Dänemark folgen auf den Plätzen zwei und drei. Die Schweiz rangiert erneut auf Platz 11, im oberen Viertel der 47 analysierten Systeme. Das Schweizer Vorsorgesystem wird in allen drei Unterkategorien überdurchschnittlich gut bewertet und erhält eine insgesamt gute Note. Allerdings besteht weiterhin Verbesserungsbedarf, insbesondere bei der Anlage der Vorsorgegelder, um die zukünftigen Erträge der Versicherten zu sichern.

Die Art und Weise, wie das Pensionsvermögen investiert wird, kann einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse für die Mitglieder und das langfristige Risiko haben. Tobias Wolf, Partner und Wealth Leader bei Mercer Schweiz, geht näher auf diesen wichtigen Bereich ein: «Während sich die globalen Märkte ständig weiterentwickeln und immer schneller zu werden scheinen, sind die Schweizer Pensionskassen in ihrem Anlageverhalten erstaunlich stabil.

Das ist aber nicht unbedingt etwas Gutes, denn ihre Ansätze sind recht traditionell, mit einer starken Ausrichtung auf Schweizer Obligationen, Immobilien und Aktien. Dies ist oft auf einen Mangel an Fachwissen, Ressourcen und langwierige Entscheidungsprozesse zurückzuführen, die es erschweren, von sich bietenden Gelegenheiten zu profitieren».

Mercer Index

Mercer Global Pension Index 2023, potential of AI

18. Oktober 2023 By pwirth in Index, International Tags: Mercer

(Mercer) Mercer and CFA Institute have released the 15th annual Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI). The Netherlands’ retirement income system has regained the top spot on the list, with Iceland and Denmark taking second and third places respectively.

In addition to identifying the world’s top pension systems, the report examines the potential of artificial intelligence (AI) to improve pension and social security systems and provide people a better quality of life in retirement.

“The ongoing expansion of AI within the operations and decisions of investment managers could lead to more efficient and better-informed decision-making processes, which could potentially lead to higher real investment returns to pension plan members,” commented Senior Partner at Mercer and lead author of the study, Dr. David Knox. “AI also has the potential to improve member-engagement and help individuals make long-term decisions about their financial decisions. Both advances should improve retirement outcomes.”

WTW Pension-Index Q3 2023

14. Oktober 2023 By pwirth in Index Tags: WTW Pension Index

(WTW) Die Pensionsverpflichtungen in Schweizer Unternehmensbilanzen sind im dritten Quartal weiter gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt der WTW-Pension Index des Beratungshauses WTW. So habe der Anstieg der Diskontierungssätze um zehn Basispunkte zu einem Rückgang der Verpflichtungen um 0,5 Prozent geführt. Mit 0,9 Prozent gingen die Pensionsvermögen aber noch stärker zurück. Der WTW-Pension Index gab um 0,5 Prozent nach. Der Deckungsgrad lag zum 30. September 2023 mit 125,6 Prozent jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Am 30. Juni 2023 notierte er bei 126,1 Prozent.

UBS PK-Performance September 2023

10. Oktober 2023 By pwirth in Index Tags: UBS PK-Performance

Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im September eine durchschnittliche Performance von –0,79% nach Abzug von Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei 2,60% und die annualisierte Rendite seit Publikation unseres Barometers im Jahr 2006 bei 2,87%.
Im vergangenen Monat war die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen 1,92 Prozentpunkte. Das beste Ergebnis (0,29%) erzielte eine kleine Pensionskasse mit verwalteten Vermögen unter 300 Mrd. Das schlechteste Ergebnis (–1,63%) erzielte ebenfalls eine kleine Pensionskasse. Die geringste Performancespanne (1,41%) wiesen sowohl die mittelgrossen als auch die grossen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und 1Mrd. beziehungsweise über 1 Mrd. auf.

‹ 1 2 3 4 ›»