UBS PK-Performance

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• Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im April insgesamt eine durchschnittliche Performance von 0,67% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn erwirtschafteten die Pensionskassen eine Rendite von 3,35% und seit Messbeginn 2006 69,87%.
• Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen ist mit 2,39% kleiner als im letzten Monat (3,46%). Allerdings gab es wie auch im März keine negativen Ergebnisse. Das beste Resultat lieferte eine grosse Pensionskasse mit über CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen mit 2,47%. Das schlechteste Resultat von 0,08% ist bei einer mittleren Pensionskasse mit CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen zu finden.
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• Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im März insgesamt eine durchschnittliche Performance von 2,17% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn erwirtschafteten die Pensionskassen eine Rendite von 2,60% und seit Messbeginn 2006 68,61% nach Gebühren.
• Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen ist mit 3,46% grösser als im letzten Monat (2,20%), allerdings gab es im März keine negativen Ergebnisse. Das beste Resultat von 3,86% lieferte eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen, das schlechteste Ergebnis von 0,40% wurde von einer grossen Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen erzielt.
• Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) betrug im Durchschnitt 1,02 und lag damit wieder höher als im Vormonat (0,90). Die grossen (1,15) und mittleren Vorsorgeeinrichtungen (1,10) wiesen eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die kleinen mit 0,90.

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Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Januar insgesamt und innerhalb jeder Grössengruppe eine durchschnittliche Performance von –0,19% nach Gebühren. Seit Messbeginn 2006 erwirtschafteten die Pensionskassen eine Rendite von 63,86%.

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· Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im November eine durchschnittliche Performance von 3,71% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei 2,37% und seit Messbeginn 2006 bei 61,64%.

· Alle Pensionskassen verbuchten im letzten Monat einen Gewinn. Das schlechteste Ergebnis von 1,47% erzielte eine grosse Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwaltetem Vermögen und das beste Ergebnis von 6,89% eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwaltetem Vermögen.

· Durchschnittlich verbuchten die kleinen Vorsorgewerke das beste Monatsresultat mit 3,95%, gefolgt von den mittleren mit 3,64%. Das Schlusslicht bildeten die grossen Pensionskassen mit 3,47%.

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· Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Oktober eine durchschnittliche Performance von –1,14% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei –1,35% und seit Messbeginn 2006 bei 55,78%.

· Alle Pensionskassen verbuchten im letzten Monat einen Verlust. Das schlechteste Ergebnis von –2,46% erzielte eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwaltetem Vermögen und das beste Ergebnis von –0,39% eine grosse Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwaltetem Vermögen.

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• Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im September eine durchschnittliche Performance von 0,01% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei –0,26% und seit Messbeginn 2006 bei 57,50%.
• Die Gruppe der kleinen Pensionskassen (unter CHF 300. Mio. verwaltete Vermögen) verbuchte als einzige eine durchschnittlich positive Performance im letzten Monat mit 0,06%. Die grossen (mehr als CHF 1 Mrd. verwaltete Vermögen) und mittleren Vorsorgewerke (CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. verwaltete Vermögen) waren mit je –0,02% und –0,03% leicht negativ.
• Das beste wie auch das schlechteste Ergebnis erzielte eine kleine Pensionskasse mit 0,53% und –0,69%.
• Die Sharpe Ratio betrug im Durchschnitt 0,73. Die grossen Vorsorgeeinrichtungen wiesen mit 0,86 eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die mittleren mit 0,79 und die kleinen mit 0,60.
• Im volatilen September schnitten alternative Anlagen am besten ab. Private Equity und Infrastructure lieferten mit 2,32% den höchsten Beitrag an die Performance, gefolgt von Hedge Funds mit 1,86%.
• Immobilien trugen ebenfalls positiv zur Performance bei mit 0,91%.
• Anleihen lieferten 0,75% in Schweizer Franken, da die Zinsen leicht fielen. Fremdwährungsanleihen lieferten 0,98%, wobei der stärkere US-Dollar zum positiven Ergebnis beigetragen haben könnte.
• Die defensiven Schweizer Aktien konnten in einem Monat, der von erhöhten Sorgen wegen einer zweiten Corona-Welle und einem zunehmend hitzigen US-Wahlkampf geprägt war, 0,60% zum Ergebnis beitragen. Lediglich globale Aktien trugen negativ zur Performance bei mit –1,32%.

  UBS PK-Performance

  UBS PK-Performance

• Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Juli eine durchschnittliche Performance von 0,89% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei –1,44% und seit Messbeginn 2006 bei 55,63%. 
• Das beste Ergebnis verbuchte eine grosse Pensionskasse mit 1,83%. Das schlechteste Ergebnis verbuchte eine kleine Pensionskasse mit –0,42%.
• Die Sharpe Ratio betrug im Durchschnitt 0,70. Die grossen Vorsorgeeinrichtungen wiesen mit 0,85 eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die mittleren mit 0,76 und die kleinen mit 0,57.
• Vor allem ausländische Aktien und Schweizer-Franken-Anleihen trugen zur positiven Performance bei.

  UBS

• Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Mai eine durchschnittlichen Performance von 1,41% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei –3,23% und seit Messbeginn 2006 bei 52,81%.
• Alle Vorsorgeeinrichtung im Sample erzielten im vergangenen Monat eine positive Rendite. Das beste Ergebnis verbuchte eine kleine Pensionskasse mit 2,46%, das schlechteste eine grosse mit 0,21%.
• Aktien und Anleihen, sowohl in der Schweiz als auch international, trugen zur positiven Performance bei, alternative Anlagen rentierten leicht negativ.

Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage schreibt die UBS:

Nachdem die Fallzahlen in Folge der ergriffenen Eindämmungsmassnahmen fielen und sogenannte Contact-Tracing-Apps auf den Markt kamen, schreitet die Lockerung der Corona-bedingten Restriktionen nun immer schneller voran.

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• Der Rebound der Finanzmärkte führte zu einer durchschnittlichen Performance der Pensionskassen von 3,26% im vergangenen Monat und –4,57% seit Jahresbeginn.
• Im April erzielte jede Vorsorgeeinrichtung im UBS-Sample eine positive Performance. Das beste Ergebnis erzielte eine grosse Pensionskasse mit 4,99%, das schlechteste eine kleine mit 0,53%.
• Aktien und Anleihen, sowohl in der Schweiz als auch international, trugen zur positiven Performance bei.

  UBS PK-Performance

• Die Corona-bedingten Turbulenzen führten bei den Pensionskassen
  in unserem Sample zu einer durchschnittlichen Monatsperformance
  von –5,61% im März nach Gebühren.
• Keine einzige der rund 70 Vorsorgeeinrichtungen verzeichnete eine
  positive Performance. Das beste Ergebnis erzielte eine grosse Pensionskasse
  mit –2,67%, das schlechteste eine kleine mit –10,74%.
• Die Performance ausländischer Aktien war so schlecht wie zuletzt
  2008, alternative Anlagen schnitten deutlich besser ab als Aktien
  und Anleihen insgesamt.

  UBS Index