Steffen Kutscher und Moritz Jonas von DWS Investment Advisory schreiben in der Börsen-Zeitung über die Möglichkeiten und Probleme eines Renditenvergleichs von liquiden und illiquiden Anlagen. Sie halten fest:
Unser Ansatz zur Messung der Illiquiditätsprämie kann Investoren, aus der reinen Renditeperspektive heraus, eine Indikation geben, welche Sektoren bzw. Länder innerhalb einer Anlageklasse optimalerweise über illiquide Anlagen und welche über liquide Anlagen investiert werden sollten. Darüber hinaus können wir die Implementierbarkeit der approximierten liquiden Benchmark im Vergleich zur illiquiden Anlage evaluieren und entsprechende Anlagelösungen aufzeigen.
