- Der Indexstand der BVG-Mindestverzinsung (seit 1. Januar 2017 auf 1% p.a.) ist im Berichtsquartal um 0,38 Punkte (resp. 0,25%) auf den Stand von 153,24 Punkten gestiegen, ebenfalls ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Die Rendite des Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index liegt somit im 3. Quartal 2018 0,55% über der BVG-Vorgabe.
- Die annualisierte Rendite des Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index (seit 1. Januar 2000) beträgt per 30. September 2018 2,97%. Demgegenüber steht eine annualisierte BVG-Mindestverzinsung von 2,30%.
- Die höchste annualisierte Rendite (seit 1. Januar 2000) per 30. September 2018 weisen mit 3,16% erneut Pensionskassen mit einem Anlagevermögen zwischen CHF 150 Mio. und CHF 500 Mio. aus.
Positive Rendite im dritten Quartal stark durch Aktien getrieben:
- Aktien Schweiz im Berichtsquartal am stärksten positiv (+3,87%), aber hinter SPI (TR) (+4,65%).
- Aktien Ausland im dritten Quartal positiv (+2,11%), aber knapp unter dem Vergleichsindex MSCI AC World ex Switzerland (NR) (+2,51%).
- Obligationen CHF mit Quartalsrendite von –0,45%, aber +0,10% über dem SBI AAABBB 1–15Y (TR).
- Quartalsrendite von –1,29% bei Obligationen FW signifikant über Bloomberg Barclays Global Aggr. (TR), der bei –2,54% steht.
- Immobilien mit einer positiven Quartalsrendite (+0,18%) und über dem Vergleichsindex mit +0,44% (50% KGAST und 50% SXI Real Estate Funds Broad [TR]).
- Liquidität (Cash-Bestände, Devisentermingeschäfte zur Währungsabsicherung) mit stark positiver Rendite (+5,56%), jedoch nur mit einem Beitrag von 0,05%.
